Chỉ báo ATR là gì? Không ngờ chỉ báo này lại Hiệu Quả như vậy!

Trong giao dịch Forex, đa phần các trader thường sử dụng các chỉ báo kết hợp với các chiến lược giao dịch của mình. Và có lẽ chỉ báo ATR là một trong những chỉ báo thú vị nhất được cung cấp trong giao dịch Forex.

Dù được gọi là chỉ báo nhưng ATR lại không được sử dụng để dự báo xu hướng của thị trường mà chỉ dùng để đo lường mức độ biến động trong chuyển động giá.

Tại sao lại như vậy? Cùng Sinvest tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ báo ATR là gì?

1. Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là viết tắt của Average True Range, hay còn được gọi là khoảng dao động thực tế trung bình. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo ATR được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978 là chỉ báo đo lường sự biến động giá, bao gồm cả những khoảng trống (GAP) trong chuyển động giá. Nói cách khác nó cho thấy mức độ biến động của thị trường.

Hiểu một cách đơn giản, khi thị trường có mức độ biến động cao thì sẽ có ATR cao hơn và ngược lại khi thị trường biến động thấp thì sẽ có ATR thấp hơn.

Bên cạnh đó, dựa vào các khoảng trống GAP và vùng có biến động giới hạn đặc biệt, ATR còn có thể dự báo được giá sẽ di chuyển bao xa trong tương lai. Vì thế, chỉ báo ATR thường được các trader tin tưởng để quyết định vị trí đặt Stop loss và Take Profit.

2. Công thức tính ATR

Chỉ báo ATR thường được tính trên khoảng thời gian 14 chu kỳ ( có thể là ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. Chỉ số ATR được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa các mức giá cao nhất và mức thấp thấp nhất so với mức giá hiện tại trong phiên giao dịch.

Cụ thể, ATR được tính toán qua 3 bước như sau:

#1. Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức sau:

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó:

• H được ký hiệu là mức giá cao nhất, L được ký hiệu là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
• Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range.

#2. Bước 2: Tính ATR đầu tiên

TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

#3. Bước 3: Tính  ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Có thể thấy công thức tính ATR có vẻ khá phức tạp, nhưng các bạn không cần phải thực hiện những bước tính toán phức tạp này.

Chỉ báo ATR đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch và bạn chỉ cần kéo chúng ra và sử dụng. Việc giới thiệu công thức ATR, nhằm mục đích giúp trader hiểu rõ bản chất của chỉ báo này.

3. Cách cài đặt chỉ báo ATR

Cách cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4 cũng tương tự như cách cài đặt các chỉ báo khác, đều khá đơn giản và dễ dàng để thực hiện. Dưới đây chính là các bước cài đặt chỉ báo này:

• Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
• Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang của phần mềm MT4 chọn Insert >> Indicator >> Osillators >>Average True Range.

• Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp thoại

Parameters: Mục Period chu kỳ mặc định được thiết đặt là 14, trader có thể linh hoạt tùy chỉnh để phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ ở phần Style.

2 mục Levels và Visualization, trader có thể đặt ở chế độ mặc định.

Sau khi cài đặt các thông số và nhấn OK là chúng ta đã hoàn thanh việc cài đặt chỉ báo ATR

4. Chỉ báo ATR hoạt động như thế nào?

ATR đi lên cho thấy sự biến động gia tăng trên thị trường, điển hình là trên biểu đồ giá xuất hiện các thanh nến dài và giá biến động mạnh. ATR không mang tính xác định xu hướng nên khi chỉ báo ATR đi lên có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua.

Giá trị ATR cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh của giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.

Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi các khoảng thời gian với biến động trên phạm vi nhỏ. Các giá trị ATR thấp này được tìm thấy trong hành động giá đi ngang kéo dài, do đó, mức độ biến động thấp hơn.

5. Ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là một bộ dao động nằm bên dưới biểu đồ giá được dùng để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian giới hạn. Ý nghĩa của chỉ báo ATR mang lại vô cùng hữu ích với các nhà giao dịch như:

#1. Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời

Dựa vào biến động hiện tại của thị trường, nhà giao dịch có thể linh hoạt cài đặt những điểm cắt lỗ, chốt lời cho phù hợp. Ngoài ra, chỉ số ATR có thể được kết hợp với Trailing Stop giúp nhà đầu tư “gồng lãi” thuận xu hướng một cách hiệu quả.

#2. Xác định các điểm đảo chiều 

Chỉ báo ATR được dùng để xác định các vùng áp lực mua hoặc áp lực bán cao và tại đó có khả năng cao xảy ra đảo chiều xu hướng.

Cụ thể, giá trị ATR cao cho thấy thị trường biến động mạnh rất mạnh, thị trường không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều xảy ra sẽ cao hơn.

6. Sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch như thế nào?

Chỉ báo ATR xuất hiện dưới dạng một đường đơn ở phía dưới biểu đồ; nó có thể di chuyển lên hoặc xuống. Việc đọc chỉ báo ATR không quá phức tạp. Đường ATR cao hơn nghĩa là độ biến động thị trường tăng lên. Ngược lại, khi đường ATR thấp hơn nghĩa là thị trường có biến độ thấp hơn.

Tuy nhiên, ATR không đưa ra tín hiệu về xu hướng thị trường tiềm năng vì vậy các bạn có thể tham khảo cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả dưới đây:

6.1. Dùng chỉ báo ATR để đặt Stop Loss

Trong giao dịch Forex, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng “quét Stop Loss” rồi sau đó giá lại quay đầu di chuyển theo đúng hướng ta dự đoán ban đầu. Một trong những nguyên nhân là vì bạn đặt Stop Loss quá chặt chẽ.

Vậy làm sao để chúng ta hạn chế tình trạng này xảy ra? Điều này có nghĩa là bạn cần tìm điểm dừng lỗ đủ dài để phù hợp với sự dao động hàng ngày của thị trường.

• Nếu thị trường biến động mạnh (ATR cao), trader nên đặt cắt lỗ xa hơn.
• Nếu thị trường biến động thấp (ATR thấp), thì đặt dừng lỗ gần lại.

Ngoài ra, cụ thể hơn, các trader có thể sử dụng 3 bước đơn giản sau để đặt stop loss theo ATR:

• Bước 1: Xem vị trí/giá trị hiện tại của chỉ báo ATR
• Bước 2: Chọn bội số của chỉ số ATR (1x, 2x, 3x, …)
• Bước 3: Áp bội số ATR vào việc đặt stop dựa trên ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Bội số của chỉ số ATR là nơi các nhà đầu tư quyết định xem mức độ chấp nhận rủi ro của mình và thị trường mà trader đang giao dịch.

Nếu thị trường đang giao dịch có biến động lớn, bạn có thể chọn dùng các bội số lớn hơn từ 3-6. Mặt khác, một thị trường yên tĩnh ít biến động có thể sử dụng hệ số 1.5 – 2.5 làm hệ số.

Ví dụ:

6.2. Kết hợp ATR và Trailing Stop

ATR có thể xác định điểm đặt Stop Loss tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop lại gặp khó khăn trong việc đặt một điểm Stop Loss an toàn để không bị quét nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc kết hợp 2 công cụ này sẽ giúp các nhà giao dịch giải quyết vấn đề đó.

Xem thêm: Trailing Stop là gì?

Những lúc thị trường biến động mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt Stop Loss phù hợp để né được tình trạng bị quét “Stop Loss” và ngược lại trong trường hợp thị trường ít biến động hơn.

6.3. Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Để xác định được một điểm chốt lời hiệu quả, bạn cần quan sát chỉ báo ATR. Cụ thể:

#1. Khi ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động 

Đường ATR tăng và dịch chuyển bên trên bộ dao động cho thấy thị trường có biến động mạnh. Vì thị trường biến động lớn nên tiềm năng lợi nhuận cũng tốt. Trader có thể tăng điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.

#2. Khi ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động

ATR di chuyển thấp và kéo dài cho thấy thị trường biến động nhẹ, các bạn nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu để tránh rủi ro.

7. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

Để sử dụng hiệu quả chỉ báo ATR, các nhà đầu tư cầu lưu ý một số điều sau:

• ATR không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò chính của nó là công cụ đo lường biến động giá.
• Biến động của ATR có thể cho thấy biến động của thị trường. Các trader có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
• Để chỉ số ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến các thông số kỹ thuật và tính năng liên quan đến ATR như:

• Tùy vào chiến lược và mục đích sử dụng, bạn có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp với mục đích của mình. Thông thường, thời gian sử dụng cho ATR là 14 ngày, nhưng nó cũng có thể được sử dụng với thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn.
• ATR thường được sử dụng để đo độ chênh lệch giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không dự đoán hướng giá tiếp theo của tài sản.
• Nếu ATR tăng, điều đó cho thấy độ biến động của giá đang tăng lên và ngược lại, nếu ATR giảm thì cho thấy độ biến động của giá đang giảm xuống.
• ATR có thể được sử dụng để đặt stop loss và take profit. Bằng cách sử dụng ATR, bạn có thể xác định các điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp với mức độ biến động của tài sản.
• Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng ATR để đánh giá mức độ rủi ro trong giao dịch. Nếu ATR cao, có thể tăng nguy cơ giao dịch thua lỗ và ngược lại.
• Cuối cùng, ATR có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Nếu ATR tăng trong một xu hướng tăng, điều đó cho thấy độ mạnh của xu hướng đang tăng và ngược lại.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng, chỉ báo ATR không phải là một công cụ hoàn hảo và nó cũng có thể cho ra tín hiệu sai lệch. Do đó, bạn nên sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

8. Kết luận

Như vậy, ATR là một chỉ báo khá thú vị, nó không cho biết xu hướng của thị trường trong tương lai nhưng lại đo lường mức độ biến động của giá.

Hy vọng qua bài biết các trader có thể hiểu rõ hơn về chỉ báo ATR là gì? Và cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Forex.

Chúc các trader chiến thắng trên thị trường Forex này!

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR (Average True Range) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường biến động giá của một tài sản. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật.

2. Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR có thể giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định mức độ biến động của thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn trong việc quyết định thực hiện giao dịch. Nó cũng có thể giúp xác định các điểm stop-loss và take-profit hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận.

3. Ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là một bộ dao động nằm bên dưới biểu đồ giá được dùng để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian giới hạn. Ý nghĩa của chỉ báo ATR mang lại vô cùng hữu ích với các nhà giao dịch như:

• Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời
• Xác định các điểm đảo chiều