Đường SMA là gì? Cách giao dịch hiệu quả với đường SMA

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo cốt lõi trong phân tích kỹ thuật và có nhiều phiên bản khác nhau. SMA là đường trung bình động dễ xây dựng nhất. Nó chỉ đơn giản là giá trung bình trong khoảng thời gian xác định. Cùng Sinvest tìm hiểu SMA là gì và cách giao dịch hiệu quả với đường trung bình động đơn giản ngay bài viết dưới đây.

1. Đường SMA là gì?

SMA viết tắt của Simple Moving Average – đường trung bình động giản đơn.  Nó là đường được tính bởi trung bình giá đóng cửa của nến giá gần nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ báo kỹ thuật cơ bản tuy nhiên rất hiệu quả trong giao dịch, đặc biệt là ngắn hạn.

Ví dụ: SMA 10 là trung bình giá đóng cửa của 10 phiên gần nhất. Tùy thuộc vào phong cách sử dụng mà mỗi nhà giao dịch chọn khung SMA khác nhau.

Đặc điểm của đường trung bình động đơn giản:

Đường trung bình động đơn giản có các đặc điểm sau:

• Có thể tùy chỉnh: Đường trung bình động đơn giản có thể được tùy chỉnh cho các khoảng thời gian khác nhau. Một nhà đầu tư ngắn hạn có thể sử dụng đường trung bình động đơn giản 10 ngày để phân tích các xu hướng ngắn hạn. Ngược lại, một nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Thông thường, các đường trung bình động đơn giản ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với các đường trung bình động dài hạn.
• Độ biến động: Đường trung bình động đơn giản cũng làm giảm độ biến động. Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì đường trung bình động đơn giản càng trơn tru. Đường trung bình động ngắn hạn có xu hướng biến động nhiều hơn nhưng đường trung bình gần với nguồn dữ liệu hơn.
• Chỉ báo trễ: Đường trung bình động đơn giản là một chỉ báo trễ vì nó dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Độ trễ tỷ lệ thuận với khoảng thời gian của SMA. Thời gian của SMA càng dài thì độ trễ càng cao.
• SMA thường được sử dụng để làm trơn dữ liệu giá và các chỉ báo kỹ thuật. Khoảng thời gian của SMA càng dài, kết quả càng mượt mà, nhưng độ trễ được tạo ra giữa SMA và nguồn càng nhiều.

2. Công thức tính đường SMA là gì?

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất.

Giờ nhìn vào công thức tính toán của SMA bạn đã biết lý do tại sao MA nói chung hay SMA và EMA nói riêng đều là chỉ báo trễ rồi chứ?

Đúng vậy! Giá trị SMA hiện tại được tính toán bằng các giá đóng cửa trong quá khứ.

Để hiểu công thức, chúng ta đến với ví dụ:

Ngày thứ 9 trở về trước không tính được SMA 10 vì thiếu dữ liệu của 10 ngày.

Ngày thứ 10 trở đi. SMA 10 của ngày thứ X sẽ là trung bình cộng 10 giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất (bao gồm giá đóng cửa ngày thứ X):

• Ngày 10: SMA 10 = (P1 + P2 + P3 + … + P10)/10 = 1342
• Ngày 11: SMA 10 = (P2 + P3 + P4 + … + P11)/10 = 1338
• Ngày 12: SMA 10 = (P3 + P4 + P5 + … + P12)/10 = 1335,1
• Ngày 13: SMA 10 = (P4 + P5 + P6 + … + P13)/10 = 1330,6
• Ngày 14: SMA 10 = (P5 + P6 + P7 + … + P14)/10 = 1326,1
• Ngày 15: SMA 10 = (P6 + P7 + P8 + … + P15)/10 = 1320,9

Bạn vẽ 1 đường nối qua các kết quả trên sẽ được đường trung bình động đơn giản SMA 10.

Khi sử dụng SMA trong thực tế, máy tính sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ cho bạn. Bạn không cần lập bảng excel như khi chúng tôi đang hướng dẫn bạn.

Chúng tôi muốn bạn biết công thức tính để bạn có thể hiểu bản chất của đường SMA. Đến lúc nào đó, nếu cần điều chỉnh chiến lược với SMA, bạn sẽ biết nên làm thế nào.

3. Cách giao dịch Simple Moving Average – đường SMA

Việc quyết định sử dụng khung thời gian SMA nào thường phụ thuộc vào khoảng thời gian giao dịch của bạn. 

Ví dụ: nếu bạn hiếm khi nắm giữ một cổ phiếu trong hơn 10 ngày giao dịch, thì đường SMA 20 hoặc thậm chí 10 ngày có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giá cổ phiếu đã biến động như thế nào trong thời gian gần đây. 

Nếu bạn là một nhà giao dịch “có vị thế” hơn—nghĩa là một người sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu trong tối đa một năm—đường SMA 200 ngày sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình giá dài hạn của cổ phiếu.

Để sử dụng đường SMA xác định xu hướng của giá và áp dụng trực tiếp trong giao dịch, chúng tôi đề xuất bạn tập trung vào SMA 10 và SMA 20.

3.1. Sử dụng SMA như đường kháng cự hỗ trợ

SMA có thể được sử dụng làm chỉ báo tiềm năng về:

• Mức hỗ trợ hoặc mức mà tại đó giá tài sản khó phá vỡ dưới mức do người mua muốn tận dụng giá trị thấp hơn. Khi SMA hoạt động như một chỉ báo hỗ trợ, nó sẽ chạy dưới giá tài sản hiện tại, đóng vai trò là đáy, khi giá cổ phiếu/cặp tiền tệ kiểm tra mức hỗ trợ, nó thường phục hồi.
• Mức kháng cự hoặc mức mà giá của một cổ phiếu/ cặp tiền tệ khó vượt qua do có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán ở mức giá đó. Khi SMA hoạt động như một chỉ báo kháng cự, nó sẽ chạy trên giá cổ phiếu hiện tại, hoạt động như một đỉnh; khi giá tài sản kiểm tra mức kháng cự, nó thường giảm trở lại.

3.2. Sử dụng đường SMA xác định xu hướng

Bên cạnh đó, nhà giao dịch sử dụng SMA để xác định xu hướng.

• Xác định hướng xu hướng: SMA cũng thường được sử dụng để đánh giá hướng xu hướng. Nếu SMA đang di chuyển lên, xu hướng đang tăng. Nếu SMA đang di chuyển xuống, xu hướng đang giảm. SMA thời gian ngắn hơn có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.
• Đường SMA 10 sử dụng cho xu hướng ngắn hạn. Đường SMA 50 thanh thường được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn. SMA 200 thanh là đại diện phổ biến cho xu hướng dài hạn.

Cách giao dịch với SMA 10

• Nếu giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới SMA 10.
• Ngược lại, nếu giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi giá đóng cửa trên SMA 10.

3.3. Sử dụng 2 đường SMA giao nhau

Nhìn vào thời điểm các đường giao nhau, nó giúp một số nhà giao dịch xác định thời gian giao dịch của họ. Các đường trung bình động phổ biến nhất cho các nhà đầu tư dài hạn là SMA 50 ngày và 200 ngày. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, SMA 10 ngày và 20 ngày cũng thường được sử dụng.

Với đường SMA 10 và SMA 20

Cách xác định xu hướng:

• Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

• Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt xuống SMA 20.
• Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt lên SMA 20.

Với đường SMA 50 và SMA 200:

Các mô hình giao dịch khác nhau sử dụng các đường trung bình động đơn giản bao gồm:

• Death Cross: Death cross xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Death cross được coi là một tín hiệu giảm giá và cho biết giá dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa.
• Golden Cross: Golden Cross xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Golden Cross được xem là tín hiệu tăng giá và mang đến cơ hội mua.

3.4. SMA kết hợp với Fibonacci Thoái lui

Nếu bạn đã biết về công cụ Fibonacci Retracement thì chắc hẳn bạn cũng biết nó sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh, từ đó tối ưu điểm vào của giá.

NHƯNG làm cách nào để biết thị trường đang điều chỉnh để áp dụng Fibonacci Retracement? Có thể thị trường không phải đang điều chỉnh mà là đảo chiều luôn thì sao?

Đây là câu hỏi rất lớn mà bạn nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời.

Bạn phải luôn nhớ Fibonacci chỉ hiệu quả khi bạn đã xác định được xu hướng chính của thị trường.

Trong mọi hệ thống giao dịch, 2 yếu tố không thể thiếu là XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG CHÍNH và XÁC ĐỊNH ĐIỂM VÀO LỆNH.

Vậy chúng ta tận dụng ưu điểm của cách giao dịch mục 3.3: sử dụng SMA 10 giao với SMA 20 để xác định xu hướng.

Đồng thời khắc phục nhược điểm: tìm điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement để không bị vào lệnh “đuổi” khi giá đã chạy cách đỉnh/đáy 1 đoạn khá xa.

Tóm lại cách giao dịch 3 sẽ là:

• Bước 1: Chờ xu hướng được xác nhận rõ ràng bằng việc chờ đợi đường SMA 10 cắt đường SMA 20.
• Bước 2: Dùng công cụ Fibonacci Retracement để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2, 50 và 61.8.

4. EMA và SMA cái nào tốt hơn?

Nhiều nhà giao dịch còn băn khoăn không biết nên sử dụng chỉ báo nào: EMA hay SMA? Cùng theo dõi bảng so sánh và những ưu nhược điểm của EMA ngay dưới đây:

4.1. So sánh EMA và SMA

Cơ sở so sánh	SMA	EMA
Phản ứng trước sự biến động quá mức của giá	SMA không đủ nhanh để phản ứng với những biến động giá nhanh chóng	Quá trình tính toán của EMA giúp nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi nhanh chóng về điểm giá.
Khung thời gian	SMA được sử dụng cho khoảng thời gian dài hơn để lọc nhiễu phát sinh do biến động giá ngẫu nhiên nhằm xác định xu hướng thị trường	EMA được sử dụng cho khoảng thời gian ngắn hơn và thị trường chuyển động nhanh
Đại diện cho sự thay đổi tâm lý thị trường	SMA không có khả năng đại diện cho sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường	EMA có khả năng đại diện cho sự thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có đường trung bình động nào là chỉ báo tốt hơn nhau. Ví dụ: mặc dù EMA thể hiện chính xác hơn các biến động giá gần đây và giúp xác định xu hướng nhanh hơn, nhưng nó cũng trải qua nhiều biến động ngắn hạn hơn so với SMA. Đường trung bình động tối ưu để sử dụng cho phân tích phụ thuộc vào chiến lược giao dịch.

4.2. Hạn chế của đường SMA

• Một điểm yếu của đường trung bình động đơn giản là một số dữ liệu được sử dụng để tính toán đường trung bình động có thể cũ hoặc cũ, điều này mang lại cho nó “hiệu ứng trễ”.
• Một số nhà giao dịch có xu hướng cho rằng các đường trung bình động đơn giản 8, 20, 50, 100 và 200 có thể được áp dụng hiệu quả cho tất cả các loại tài sản. Nhưng các loại tài sản khác nhau có sự biến động và chu kỳ thời gian khác nhau.

5. Cách cài đặt đường SMA chi tiết

Bạn hoàn toàn có thể dùng đường SMA trên nhiều nền tảng.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SMA trên cả TradingView và MT4

5.1. Cài đặt EMA trên TradingView

Truy cập vào trang web TradingView.

Chọn mục Các chỉ báoo=> nhập SMA (Đường trung bình trượt)

Điều chỉnh các thông số phù hợp.

5.2. Cài đặt SMA trên MT4

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4, mở biểu đồ của cặp tiền mà bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Vào “Insert” trên thanh Toolbar >> Chọn “Indicator” >> Chọn tiếp “Trend” >> “Moving Average”.

Sau đó lựa chọn thông số phù hợp:

• Period: Chiều dài thời gian
• Method: Chọn Simple (đây chính là đường SMA)
• Apply to: Chọn Close – mức giá đóng cửa.
• Style: Lựa chọn màu sắc.

6. Kết luận

Các nhà giao dịch nhìn vào đường trung bình động đơn giản để theo dõi biến động giá của một cổ phiếu nhất định, cho dù tăng hay giảm. Chỉ báo này cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự và thường được sử dụng để xác định khi nào một xu hướng có thể xuất hiện hoặc khi nào một xu hướng có thể kết thúc.

Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng và xác định các điểm vào và ra.

Hãy nhớ rằng các đường SMA có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ khoảng thời gian nào bạn muốn.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Những câu hỏi thường gặp

1. SMA có khác với đường MA?

SMA viết tắt của Simple Moving Average – đường trung bình động giản đơn. Nó hoàn toàn giao dịch như là một đường MA. Đồng thời khi cài đặt chỉ báo, bạn lựa chọn đường MA tương đương với SMA.

2. Nên giao dịch khung thời gian nào với ESA?

Các khung thời gian tốt nhất để sử dụng SMA tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của từng cá nhân, với các khoảng thời gian ngắn hơn sẽ phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây và các khoảng thời gian dài hơn mang lại cái nhìn tổng quan về xu hướng mượt mà hơn. Các chỉ số SMA thường sử dụng gồm: 10,20,50,100,200.

3. Nên dùng SMA hay EMA?

Nếu bạn giao dịch những tài sanrn có độ biến động lớn trên thị trường, EMA sẽ phù hợp với bạn. Bởi vì EMA nhạy cảm với những biến động của cổ phiếu, vì vậy sẽ cho bạn những tín hiệu giao dịch đúng thời điểm hơn SMA.