Drawdown là gì? 5 điều CẦN BIẾT về Drawdown trong giao dịch

Quản lý vốn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trên thị trường tài chính, tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ mất đi những lợi nhuận đã kiếm được từ chiến lược thành công của mình, phải không? Vậy khi chúng ta giao dịch bị thua lỗ, làm thế nào để có thể hạn chế và kiểm soát được nó? Thứ chúng ta cần đơn giản chỉ là một chỉ số Drawdown!

Vậy chỉ số Drawdown là gì và được dùng trong giao dịch như thế nào, cùng Sinvest tìm hiểu nhé!

1. Drawdown là gì?

Chỉ số Drawdown được định nghĩa là mức sụt giảm vốn mạnh nhất của tài khoản đầu tư, tính từ đỉnh vốn xuống đáy vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể hiểu đơn giản là chỉ số sẽ cho biết tài khoản của bạn trong trạng thái giảm sút cao nhất trong khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu.

Nếu chỉ số này càng thấp thì tài khoản của bạn càng được an toàn. Drawdown thường được ghi dưới dạng tỉ lệ (%) so với vốn trước đó.

1.1. Công thức chính để tính chỉ số Drawdown

Lưu ý rằng mức đỉnh vốn và đáy vốn phải được xác định trong cùng một thời kì tính và đáy vốn phải được hình thành sau đỉnh vốn thì công thức tính Drawdown mới được coi là hợp lệ.

1.2. Cách tính chỉ số DrawDown trong giao dịch Forex

Để có thể hiểu cách tính chỉ số DrawDown trong giao dịch Forex, các trader hãy tham khảo các ví dụ ngay dưới đây:

Ví dụ 1:

Trong năm 2022, bạn bắt đầu giao dịch Forex với tài khoản số dư ban đầu là 10.000USD. Đến giữa năm, tài khoản của bạn đã lên tới 15.000USD nhưng sau đó lại thua lỗ chỉ còn 5.000USD và đến cuối năm, mức vốn của bạn là 8.000USD.

Như vậy, đỉnh vốn được xác định là số dư cao nhất: 15.000USD, đáy vốn là số dư thấp nhất: 5.000USD và số tiền mà bạn bị giảm sút trong năm 2022 là: 15.000 – 5.000 = 10.000USD. Vậy Drawdown trong năm 2022 được tính bằng 10.000/15.000 = 66,67%

Ví dụ 2:

Cũng giống như ví dụ trên, số dư ban đầu của bạn là 10.000USD, sau đó tài khoản của bạn cũng lên tới 15.000USD và thua lỗ chỉ còn 5.000USD. Nhưng đến cuối năm, bạn giao dịch có lợi nhuận liên tục khiến số dư tăng lên 20.000USD.

Vậy Drawdown trong trường hợp này được xác định như thế nào?

Drawdown trong trường hợp này cũng sẽ được tính như trên, đỉnh vốn và đáy vốn vẫn được xác định là 10.000USD và 5.000USD. Drawdown sẽ được ghi nhận theo sự sụt giảm trước khi số dư của bạn tăng lên 20.000USD.

Ngoài ra, để tìm chỉ số Drawdown tài khoản của bạn trong phần mềm MT4, bạn nhấn mục Account History, rồi nhấn chuột phải và chọn “Save as Detailed Report” thì nó sẽ lưu về màn hình Desktop trong máy tính của bạn.

Giao dịch với MT4 Exness!

2. Các loại Drawdown phổ biến

Drawdown chỉ mức sụt giảm vốn trong đầu tư và chỉ số này không chỉ có một cách tính dựa vào đỉnh và đáy vốn mà tùy thuộc từng loại, Drawdown sẽ có cách tính khác nhau. Cụ thể, Drawdown có 3 loại phổ biến như sau:

#1. Maximal Drawdown (giảm sút nhiều nhất)

Maximal drawdown là điểm thua lỗ vốn liên tiếp cao nhất được tính từ sự chênh lệch đỉnh vốn cao nhất và đỉnh vốn thấp nhất, nghĩa là đáy vốn phải được tạo thành sau đỉnh vốn.

Chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của Robot giao dịch (EA) bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%. Ví dụ như hệ thống EA nào có giá trị Max DD cao hơn thì có nghĩa là vẫn chưa thể sử dụng được.

#2. Relative Drawdow (giảm sút tương đối)

Relative Drawdown là tỷ lệ thua lỗ của Maximum Drawdown so với số vốn ban đầu, đơn vị được tính theo phần trăm (%).

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất

Với tỷ lệ phần trăm của Relative Drawdown, các trader sẽ hình dung được tài khoản của mình đang ở mức độ rủi ro cao hay thấp dễ dàng hơn so với nhìn một con số tuyệt đối.

#3. Absolute Drawdown (giảm sút tuyệt đối)

Absolute Drawdown là mức thua lỗ tính từ lần nạp vốn đầu tiên đến mức vốn thấp nhất, thường được thể hiện bằng số tiền lỗ tuyệt đối (USD, EUR,..)

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn có thể xem tại Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Maximum Drawdown loại này không dễ xảy ra nếu nhà đầu tư có Stop Loss đủ tốt. Nếu bạn không có Stop Loss đủ tốt thì cơ hội xảy ra Maximum Drawdown là rất cao. Và khi xảy ra Maximum Drawdown chỉ một lần có thể làm cho bạn mất đi động lực trong thời gian dài.

3. Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch

Trong giao dịch Forex, chỉ số Drawdown được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng bởi sự hiệu quả và những ý nghĩa nó mang lại. Dưới đây là một số ý nghĩa tiêu biểu của chỉ số này.

• Drawdown là chỉ số mà luôn xuất hiện trong mọi hoạt động giao dịch. Mức drawdown thấp cho thấy hệ thống quản lý vốn của nhà đầu tư đang hoạt động rất tốt, cần được tiếp tục phát huy hiệu quả để duy trì ổn định trong dài hạn.
  Ngược lại, tỷ lệ drawdown lớn thể hiện rằng chiến lược đầu tư mà bạn đang sử dụng có mức độ rủi ro cao, tài khoản có nguy cơ bị “cháy” lớn. Đây là thời điểm bạn cần xem xét để điều chỉnh lại hệ thống giao dịch sao cho hợp lý ngay lập tức, tránh những thua lỗ quá lớn và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn.
• Tỷ lệ Drawdown là tiêu chí quan trọng giúp các nhà giao dịch lựa chọn các tài khoản master tốt để giao dịch sao chép (copy trading).
• Drawdown là một công cụ giúp các nhà giao dịch đánh giá tỷ lệ phần trăm rủi ro liên quan đến một khoản đầu tư, có thể là quỹ, cổ phiếu hoặc tài khoản giao dịch.
• Với sự trợ giúp của công cụ này, các nhà đầu tư có cơ hội nhận thức được điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu họ đầu tư và từ đó giúp họ quản lý tài sản tài chính của mình cho phù hợp.
• Drawdown có thể cho biết liệu hệ thống ngoại hối của bạn có hoạt động trong dài hạn hay không. Bạn có thể phát hiện ra rằng bạn cần giao dịch ngoại hối vào những thời điểm tốt hơn hoặc các chiến lược quản lý rủi ro của bạn không phải là những gì bạn cần.
• Mức sụt giảm của bạn sẽ cho bạn thấy bạn có thể tồn tại bao lâu trên thị trường, vì mức sụt giảm lớn hơn khiến vị thế của bạn ít có thể bảo vệ hơn.

Như vậy, cách tốt nhất để đối phó với sự sụt giảm ngoại hối là điều chỉnh lại hệ thống của bạn và dựa vào các chiến lược hợp lý để quản lý rủi ro. Bạn có thể không thể hòa vốn khi gặp phải tình trạng sụt giảm lớn, nhưng ít nhất bạn có thể giảm thiểu tổn thất của mình và giữ cho tài khoản của bạn không giảm sút thêm nữa.

4. Cách kiểm soát Drawdown trong Trading hiệu quả

Để kiểm soát DrawDown trong giao dịch 1 cách hiệu quả nhất, các trader có thể tham khảo một số phương pháp như sau:

#1. Quản lí Drawdown bằng cách sử dụng quy tắc 2%

Quy tắc 2% đề cập đến việc bạn giữ rủi ro của mình ở mức thấp và chỉ sử dụng 2% vốn của bạn cho bất kỳ giao dịch ngoại hối nhất định nào.

Ví dụ:

Nếu hai nhà giao dịch bắt đầu với 10.000 USD trong tài khoản giao dịch của họ và cả hai đều phải chịu chuỗi thua lỗ 5 giao dịch xấu, nhưng một trong số họ chỉ chịu rủi ro 2% cho mỗi giao dịch và nhà giao dịch thứ hai có mức độ rủi ro cao hơn (5%).

Trong trường hợp này, nhà giao dịch đầu tiên bị sụt giảm 9,6% và đồng thời, nhà giao dịch thứ hai phải chịu mức sụt giảm hơn gấp đôi (22,6%).

Rõ ràng, nhà giao dịch đầu tiên sẽ cần một tỷ lệ phần trăm lãi nhỏ hơn (11%) để lấy lại khoản lỗ của mình so với nhà giao dịch thứ hai, người sẽ cần lợi nhuận khoảng 30% để hòa vốn.

#2. Kiểm soát tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch là một điều cực kì nguy hiểm trong giao dịch nếu bạn không kiểm soát được nó, nó có thể khiến tài khoản của bạn bị thua lỗ không đáng có hoặc thậm chí thổi bay tài khoản của bạn trong phút chốc.

Bạn phải luôn luôn nhớ rằng “không bao giờ đưa ra quyết định giao dịch theo cảm tính”. Biết điều đó có thể rất khó khăn khi bạn đang gặp thua lỗ, nhưng những cảm xúc như sợ hãi và tức giận sẽ chỉ khiến bạn thực hiện các giao dịch mạo hiểm, không hiểu biết.

Các khoản rút tiền lớn không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng tất cả chúng đều bắt đầu với sự sụt giảm nhỏ hơn. Đây là một mức độ căng thẳng bổ sung thường dẫn đến nhiều sai lầm giao dịch hơn và sau đó rút tiền lớn hơn.

Biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong khi bạn bị sụt giảm có thể hạn chế những mất mát mà bạn phải chịu trong tương lai. Một kỹ thuật rất mạnh mẽ để tách rời cảm xúc khỏi những mất mát của bạn là lùi lại trong 1-2 tuần, giải tỏa tâm trí của bạn và đến sau với một tâm trí tươi mới.

Mặc dù điều này có vẻ dư thừa, nhưng nghỉ giao dịch cho phép chúng ta giành lại quyền kiểm soát cảm xúc, chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch của mình.

#3. Thực hiện giao dịch tại một thời điểm

Cách tốt nhất để giảm sụt giảm trong forex là giới hạn hoạt động giao dịch của bạn chỉ trong một giao dịch tại một thời điểm.

Nếu bạn chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và giữ mức độ rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch, trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ chỉ mất 2%. Nếu bạn biết cặp tiền tệ yêu thích của mình (EUR / USD, GBP / USD, v.v.), bạn chỉ có thể giao dịch cặp tiền đó.

#4. Cân nhắc đặt cắt lỗ trực tiếp trên tài khoản của bạn

Ngoài lệnh cắt lỗ truyền thống, các nhà giao dịch cũng nên cân nhắc sử dụng lệnh cắt lỗ vốn chủ sở hữu tài khoản. Lệnh dừng vốn chủ sở hữu của tài khoản hoạt động giống như lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn nhưng khi điểm dừng này được kích hoạt, tất cả các lệnh giao dịch mở sẽ tự động được đóng theo giá thị trường.

Ví dụ:

Nếu số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đặt mức cắt lỗ vốn chủ sở hữu ở mức 7.000 USD, điều đó có nghĩa là khi tổng của tất cả các vị thế mở bằng -3.000 USD, khi đó tất cả các lệnh giao dịch sẽ bị thanh lý. Nói cách khác, bạn đã giới hạn mức sụt giảm ngoại hối ở mức 30%.

Đây là một phương pháp cắt lỗ tốt sẽ được thực hiện ngay sau khi bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình.

#5. Luôn sử dụng Stoploss

Bạn nên tính toán và đặt Stop Loss cho mỗi giao dịch của mình để tránh rủi ro.

Ví dụ: nếu bạn giao dịch EUR / USD và đặt mức Stoploss ở mức 1.1750 bất kể biến động thị trường, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ luôn được kích hoạt ở mức 1.1750.

5. Kết luận

Như vậy, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch Forex thành công sẽ kiếm tiền trong dài hạn và không đốt cháy tài khoản của bạn một cách nhanh chóng thì bạn cần phải kiểm soát được Drawdown.

Drawdown là một phần của giao dịch và thỉnh thoảng, mọi người sẽ phải đối mặt với nó. Tuy nhiên, để đảm bảo cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro luôn là một bài toán khó. Đôi lúc việc chấp nhận rủi ro ở một mức nào đó sẽ giúp nhà đầu tư vượt qua được tình hình khó khăn và trở lại mạnh mẽ hơn cũng như tích lũy được kinh nghiệm giao dịch.

Để có thêm kiến thức và kinh nghiệm khi giao dịch trên thị trường ngoại hối, mời các trader cùng ghé qua Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được chia sẻ hoàn toàn MIỄN PHÍ với tất cả mọi người tại SINVEST.vn

Chúc tất cả trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Drawdown là gì?

Drawdown là một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong giao dịch Forex, để chỉ mức giảm tổng giá trị của tài khoản giao dịch từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất.

2. Tại sao drawdown là một trong những rủi ro lớn nhất trong giao dịch?

Drawdown là rủi ro lớn nhất trong giao dịch bởi vì nó có thể gây tổn thất lớn cho tài khoản giao dịch của bạn, đặc biệt là khi bạn sử dụng đòn bẩy cao. Nếu mức drawdown quá lớn, bạn có thể bị kích hoạt margin call và tất cả các lệnh giao dịch trong tài khoản của bạn sẽ bị đóng ngay sau đó.

3. Cách tính và đo lường drawdown trong giao dịch Forex?

Drawdown được tính bằng cách lấy giá trị của tài khoản giao dịch từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất. Để đo lường drawdown, bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Maximum Drawdown hay Relative Drawdown.